value at risk en français
seuil critique de perte
Perte maximale, pour un niveau de confiance donné, à laquelle un agent économique s’expose, dans l’hypothèse d’un scénario défavorable à un horizon fixé.
Par exemple, pour un niveau de confiance de 95 % et un horizon de 10 jours, un seuil critique de perte d’un million d’euros signifie qu’il y a une probabilité de 5 % qu’un investisseur voie la valeur de son portefeuille se déprécier de plus d’un million d’euros dans 10 jours.
En anglais : value at risk (VAR).
Journal officiel du 21 janvier 2021· assurance, finance
D'après FranceTerme, la base des termes publiés au Journal officiel par la Commission d'enrichissement de la langue française (ministère de la Culture, licence ouverte). Ces termes s'imposent aux administrations de l'État ; pour les autres, ils sont une recommandation.